慕课-燕京理工学院

量化投资与程序化交易

课程类型：选修课

发布时间：2024-11-27 13:30:39

主讲教师：

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建议学分：0.00分

课程编码：mk005066

课程介绍

课程目录

教师团队

{2}--量化投资概述

[1.1.1]--1.什么是量化投资_1.mp4 （10分钟）

[1.1.2]--38 体验向导式策略编辑器_1.mp4 （8分钟）

[1.1.2]--1.什么是量化投资_1.mp4 （10分钟）

[1.1.3]--38 体验向导式策略编辑器_1.mp4 （8分钟）

[1.2.1]--3 如何选择量化平台_1.mp4 （7分钟）

[1.2.2]--61 如何使用量化平台的API和SDK_1.mp4 （7分钟）

[1.2.3]--61 如何使用量化平台的API和SDK_1.mp4 （7分钟）

{3}--数据获取与简单处理

[2.1.1]--5 如何提取股票行情数据_1.mp4 （6分钟）

[2.1.2]--6 如何批量提取股票行情数据_1.mp4 （4分钟）

[2.1.3]--7 如何变换行情数据的时间频率_1.mp4 （6分钟）

[2.1.4]--8 如何绘制行情折线图_1.mp4 （6分钟）

[2.1.5]--10 绘制基钦均线_1.mp4 （7分钟）

[2.1.6]--10 绘制基钦均线_1.mp4 （7分钟）

[2.2.1]--11 如何提取基金净值数据_1.mp4 （8分钟）

[2.2.2]--12 使用4433法选择基金_1.mp4 （8分钟）

[2.2.3]--13 如何获得基金仓位信息_1.mp4 （7分钟）

[2.3.1]--17 如何提取上市公司财务数据_1.mp4 （10分钟）

[2.3.2]--18 如何通过财务数据选择股票_1.mp4 （8分钟）

[2.4.1]--19 如何提取宏观经济数据_1.mp4 （7分钟）

[2.4.2]--20 如何实现美林投资时钟_1.mp4 （10分钟）

[2.5.1]--15 如何获得债券与货币市场收益率_1.mp4 （7分钟）

[2.5.2]--16 股债轮动方法实现-_1.mp4 （10分钟）

[2.6.1]--24 如何获得指数成分证券、行业证券、概念证券清单_1.mp4 （8分钟）

[2.6.2]--25 如何实现指数估值_1.mp4 （8分钟）

[2.6.3]--封基折价套利方法的实现_1.mp4 （8分钟）

{4}--构建证券组合

[3.1.1]--9 如何计算股票收益率_1.mp4 （10分钟）

[3.1.2]--27 如何估算证券的预期收益、波动与相关系数_1.mp4 （11分钟）

[3.1.3]--28 如何估算投资组合的预期收益与方差_1.mp4 （7分钟）

[3.1.4]--29 如何计算证券的alpha和beta_1.mp4 （9分钟）

[3.1.5]--33 如何使用组合优化函数_1.mp4 （7分钟）

[3.2.1]--构建股债60-40组合_1.mp4 （9分钟）

[3.2.2]--30 构建等权组合.mp4 （7分钟）

[3.2.3]--32 构建最小方差_1.mp4 （9分钟）

{5}--挖掘量化因子

[4.1.1]--34 如何获得因子_1.mp4 （8分钟）

[4.1.2]--35 如何自定义因子_1.mp4 （8分钟）

[4.1.3]--37 如何计算因子分析指标_1.mp4 （7分钟）

[4.2.1]--36 如何进行因子分析_1.mp4 （7分钟）

[4.2.2]--21 因子收益分析_1.mp4 （9分钟）

[4.2.3]--22 因子IC、IR与换手分析_1.mp4 （8分钟）

{6}--设计投资策略

[5.1.1]--2 如何构建交易策略_1.mp4 （8分钟）

[5.1.2]--23 如何设置交易账户和费用_1.mp4 （9分钟）

[5.1.3]--26 如何设置滑点_1.mp4 （8分钟）

[5.1.4]--39 如何设置业绩比较基准_1.mp4 （6分钟）

[5.1.5]--40 如何设定交易策略按固定频率定时运行_1.mp4 （8分钟）

[5.1.6]--41 如何设定策略按自定义周期运行_1.mp4 （6分钟）

[5.2.1]--42 回测中如何实现下单_1.mp4 （7分钟）

[5.2.2]--43 如何在回测中获取账户信息_1.mp4 （7分钟）

[5.2.3]--44 一个简单但完整策略的构建_1.mp4 （8分钟）

[5.2.4]--45 如何在策略中实现止损_1.mp4 （9分钟）

[5.2.5]--46 如何在策略中实现买入股票轮动_1.mp4 （7分钟）

[5.2.6]--47 如何在回测中获得额外的信息_1.mp4 （9分钟）

[5.3.1]--48 策略编译和回测有什么区别_1.mp4 （7分钟）

[5.3.2]--49 如何排除策略故障（DEBUG）_1.mp4 （7分钟）

[5.3.3]--50 使用Try-except-else-finally语句跳过.mp4 （8分钟）

{7}--策略评价、优化与实盘交易

[6.1.1]--51 如何通过收益指标评价策略_1.mp4 （8分钟）

[6.1.2]--52 如何通过风险指标评价策略_1.mp4 （6分钟）

[6.1.3]--53 如何通过风险调整后收益指标评价策略_1.mp4 （6分钟）

[6.1.4]--54 如何判断量化策略是否过拟合_1.mp4 （7分钟）

[6.1.5]--55 如何规避未来函数_1.mp4 （6分钟）

[6.1.6]--56如何使用归因分析模块评价策略_1.mp4 （7分钟）

[6.2.1]--57 H-M模型归因_1.mp4 （11分钟）

[6.2.2]--58 如何使用Brinson模型归因_1.mp4 （7分钟）

[6.2.3]--59 Fama-French五因子模型归因_1.mp4 （7分钟）

[6.3.1]--67 网格交易法_1.mp4 （8分钟）

[6.3.2]--68 网格交易法的量化策略实现_1.mp4 （7分钟）

[6.3.3]--60 如何发现“均值回归”_1.mp4 （8分钟）

[6.3.4]--4配对交易策略的实现_1.mp4 （10分钟）

[6.3.5]--62 趋势追踪指标_1.mp4 （7分钟）

[6.3.6]--63 海龟交易法_1.mp4 （7分钟）

[6.3.7]--64 海龟交易法的量化程序实现_1.mp4 （10分钟）

[6.3.8]--69 恒定混合方法的量化策略实现_1.mp4 （8分钟）

[6.3.9]--65 单因子策略_1.mp4 （9分钟）

[6.3.10]--66 多因子策略_1.mp4 （10分钟）

{8}--量化投资概述

[7.1.1]--1.什么是量化投资_1.mp4 （10分钟）

[7.1.2]--38 体验向导式策略编辑器_1.mp4 （8分钟）

[7.1.3]--38 体验向导式策略编辑器_1.mp4 （8分钟）

[7.2.1]--3 如何选择量化平台_1.mp4 （7分钟）

[7.2.2]--61 如何使用量化平台的API和SDK_1.mp4 （7分钟）

[7.2.3]--61 如何使用量化平台的API和SDK_1.mp4 （7分钟）

{9}--数据获取与简单处理

[8.1.1]--5 如何提取股票行情数据_1.mp4 （6分钟）

[8.1.2]--6 如何批量提取股票行情数据_1.mp4 （4分钟）

[8.1.3]--7 如何变换行情数据的时间频率_1.mp4 （6分钟）

[8.1.4]--8 如何绘制行情折线图_1.mp4 （6分钟）

[8.1.5]--10 绘制基钦均线_1.mp4 （7分钟）

[8.2.1]--11 如何提取基金净值数据_1.mp4 （8分钟）

[8.2.2]--12 使用4433法选择基金_1.mp4 （8分钟）

[8.2.3]--13 如何获得基金仓位信息_1.mp4 （7分钟）

[8.3.1]--17 如何提取上市公司财务数据_1.mp4 （10分钟）

[8.3.2]--18 如何通过财务数据选择股票_1.mp4 （8分钟）

[8.4.1]--19 如何提取宏观经济数据_1.mp4 （7分钟）

[8.4.2]--20 如何实现美林投资时钟_1.mp4 （10分钟）

[8.5.1]--15 如何获得债券与货币市场收益率_1.mp4 （7分钟）

[8.5.2]--16 股债轮动方法实现-_1.mp4 （10分钟）

[8.6.1]--24 如何获得指数成分证券、行业证券、概念证券清单_1.mp4 （8分钟）

[8.6.2]--25 如何实现指数估值_1.mp4 （8分钟）

[8.6.3]--封基折价套利方法的实现_1.mp4 （8分钟）

{10}--构建证券组合

[9.1.1]--9 如何计算股票收益率_1.mp4 （10分钟）

[9.1.2]--27 如何估算证券的预期收益、波动与相关系数_1.mp4 （11分钟）

[9.1.3]--28 如何估算投资组合的预期收益与方差_1.mp4 （7分钟）

[9.1.4]--29 如何计算证券的alpha和beta_1.mp4 （9分钟）

[9.1.5]--33 如何使用组合优化函数_1.mp4 （7分钟）

[9.2.1]--构建股债60-40组合_1.mp4 （9分钟）

[9.2.2]--30 构建等权组合.mp4 （7分钟）

[9.2.3]--32 构建最小方差_1.mp4 （9分钟）

{11}--挖掘量化因子

[10.1.1]--34 如何获得因子_1.mp4 （8分钟）

[10.1.2]--35 如何自定义因子_1.mp4 （8分钟）

[10.1.3]--37 如何计算因子分析指标_1.mp4 （7分钟）

[10.2.1]--36 如何进行因子分析_1.mp4 （7分钟）

[10.2.2]--21 因子收益分析_1.mp4 （9分钟）

[10.2.3]--22 因子IC、IR与换手分析_1.mp4 （8分钟）

{12}--设计投资策略

[11.1.1]--2 如何构建交易策略_1.mp4 （8分钟）

[11.1.2]--23 如何设置交易账户和费用_1.mp4 （9分钟）

[11.1.3]--26 如何设置滑点_1.mp4 （8分钟）

[11.1.4]--39 如何设置业绩比较基准_1.mp4 （6分钟）

[11.1.5]--40 如何设定交易策略按固定频率定时运行_1.mp4 （8分钟）

[11.1.6]--41 如何设定策略按自定义周期运行_1.mp4 （6分钟）

[11.2.1]--42 回测中如何实现下单_1.mp4 （7分钟）

[11.2.2]--43 如何在回测中获取账户信息_1.mp4 （7分钟）

[11.2.3]--44 一个简单但完整策略的构建_1.mp4 （8分钟）

[11.2.4]--45 如何在策略中实现止损_1.mp4 （9分钟）

[11.2.5]--46 如何在策略中实现买入股票轮动_1.mp4 （7分钟）

[11.2.6]--47 如何在回测中获得额外的信息_1.mp4 （9分钟）

[11.3.1]--48 策略编译和回测有什么区别_1.mp4 （7分钟）

[11.3.2]--49 如何排除策略故障（DEBUG）_1.mp4 （7分钟）

[11.3.3]--50 使用Try-except-else-finally语句跳过.mp4 （8分钟）

{13}--策略评价、优化与实盘交易

[12.1.1]--51 如何通过收益指标评价策略_1.mp4 （8分钟）

[12.1.2]--52 如何通过风险指标评价策略_1.mp4 （6分钟）

[12.1.3]--53 如何通过风险调整后收益指标评价策略_1.mp4 （6分钟）

[12.1.4]--54 如何判断量化策略是否过拟合_1.mp4 （7分钟）

[12.1.5]--55 如何规避未来函数_1.mp4 （6分钟）

[12.1.6]--56如何使用归因分析模块评价策略_1.mp4 （7分钟）

[12.2.1]--57 H-M模型归因_1.mp4 （11分钟）

[12.2.2]--58 如何使用Brinson模型归因_1.mp4 （7分钟）

[12.2.3]--59 Fama-French五因子模型归因_1.mp4 （7分钟）

[12.3.1]--67 网格交易法_1.mp4 （8分钟）

[12.3.2]--68 网格交易法的量化策略实现_1.mp4 （7分钟）

[12.3.3]--60 如何发现“均值回归”_1.mp4 （8分钟）

[12.3.4]--4配对交易策略的实现_1.mp4 （10分钟）

[12.3.5]--62 趋势追踪指标_1.mp4 （7分钟）

[12.3.6]--63 海龟交易法_1.mp4 （7分钟）

[12.3.7]--64 海龟交易法的量化程序实现_1.mp4 （10分钟）

[12.3.8]--69 恒定混合方法的量化策略实现_1.mp4 （8分钟）

[12.3.9]--65 单因子策略_1.mp4 （9分钟）

[12.3.10]--66 多因子策略_1.mp4 （10分钟）